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Louis Vuitton Pas Cher Sac résultant sont d avantage économique semblable à

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Cet article étudie la meilleure façon de prévoir le poids du portefeuille optimal dans le contexte d'une stratégie de distribution de la volatilité. Il mesure la valeur économique d'un certain nombre de procédés pour former des portefeuilles optimaux sur la base de la volatilité réalisée. Il se agit notamment de l'approche traditionnelle économétrique de former des portefeuilles à partir des prévisions de la matrice de covariance. Les deux prévisions naïves utilisant moyennes Louis Vuitton Pas Cher Sac historiques simples, et celles générées par les modèles économétriques sont considérés. Une nouvelle méthode, où une série de temps de pondérations du portefeuille optimales sont construits à partir observé la volatilité réalisée et les prévisions directe est également proposé. Un certain nombre Louis Vuitton Sac de prévisions naïves et l'approche de la prévision directement pondérations du portefeuille montrent beaucoup de mérite. Portefeuilles résultant sont d'avantage économique semblable à un certain nombre d'approches concurrentes et sont plus stables dans le temps. Ces résultats ont des implications évidentes pour la façon dont le calendrier de la volatilité est réalisée dans un contexte d'allocation de portefeuille.
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