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Chaussures Louis Vuitton Pas Cher classique d évaluation des options de Black Scholes

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La validité de la formule classique d'évaluation des options de Black-Scholes dépend de la capacité des investisseurs de suivre une stratégie dynamique de son portefeuille dans le stock qui reproduit la structure de gain à l'option. L'hypothèse critique nécessaire pour une telle stratégie pour être réalisable, ce est que la dynamique stocks de retour sous-jacents peuvent être décrits par un processus stochastique avec un trajet de l'échantillon continue. Dans cet article, une formule d'évaluation des options est dérivé pour le cas plus général où les rendements des actions sous-jacentes sont générés par un mélange des deux procédés continus et de saut. La formule dérivée possède la plupart des caractéristiques intéressantes de la formule originale de Black-Scholes en ce qu'il ne dépend pas de préférences ou Sac Louis Vuitton Pas Cher Bruxelles des connaissances du rendement attendu des actions sous-jacentes investisseurs. En outre, la même analyse appliquée aux options peut être étendue à la tarification des passifs de l'entreprise. Chaussures Louis Vuitton Pas Cher
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